报名时间:策略模拟比赛进行时间于2016年3月至2016年12月。

导语

模拟交易以团队方式进行,按照品种相关性及我公司研发岗位分布等特点,以突出重点、体现优势、达到提升研发水平、检验交易效果为目的,分为贵金属、农产品、黑色、能源化工、建材、油脂油料、通用塑料、甲醇产业组八个团队。

策略报告
黑色组策略编号:2017-ZB09-SP[J1709&I1709]-多焦炭空铁矿跨品种套利研究
发布日期:2017-5-8 15:30:53浏览次数:

投资策略:
    

头寸标的 J1709与I1709 方向 买入J1709与卖出I1709
多头 J1709 空头 I1709
仓位配比 J1709:I1709
=1:3
市场趋势度
仓位 10对 策略类型 产业对冲-跨品种套利
止盈区间 价比4附近 止损区间 价比3附近
预期收益 38万左右 盈亏预测比 4.5:1
入场时间 5月5日 入场区间 价比3.18附近
持有周期 根据行情走势决定持有周期。


核心观点:
1、短线进口铁矿供应仍旧充足,同时焦煤外盘高位运行,受环保政策影响焦企开工降低,现货供应收紧,支撑价格行情走强。受基本面影响,焦炭强铁矿弱。
2、进入5月,近月合约将交割,虽然焦炭铁矿期价均有不同程度贴水,但焦炭现货行情趋强,铁矿现货行情趋弱,使得焦炭期价向上修复贴水的动力更强。

 
合作伙伴
  • 招金期货

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