报名时间:策略模拟比赛进行时间于2016年3月至2016年12月。

导语

模拟交易以团队方式进行,按照品种相关性及我公司研发岗位分布等特点,以突出重点、体现优势、达到提升研发水平、检验交易效果为目的,分为贵金属、农产品、黑色、能源化工、建材、油脂油料、通用塑料、甲醇产业组八个团队。

策略报告
黑色组策略编号:2017-ZC02-SP[I1709&I1801]-铁矿多近空远跨期套利研究
发布日期:2017-5-18 8:03:59浏览次数:

投资策略:
    

头寸标的 I1709与I1801 方向 买入I1709与卖出I1801
多头 I1709 空头 I1801
仓位配比 I1709:I1801
=1:1
市场趋势度
仓位 50对(首次建仓20对,后期据行情择机加仓) 策略类型 跨期套利
止盈区间 价差60附近 止损区间 暂不设置
预期收益 19万左右 盈亏预测比 2:1
入场时间 5月16日 入场区间 价差22附近
持有周期 根据行情走势决定持有周期。

核心观点:
受天气影响4月澳洲铁矿发货量降低,进口量环比降2.01%,支撑短期铁矿期现价格。但5月上半,进口矿港口库存连创新高,表明澳矿发货逐步恢复正常,预计5月进口量回升,利空中长线行情。
主流矿山一季度季报显示,其2017年度铁矿计划产量均呈同比升高态势,外矿供应预期充足,利空对铁矿中长线行情。


 
合作伙伴
  • 招金期货

主办:招金期货 地址:山东省淄博市张店区柳泉路45号甲3号5层 联系电话:400-632-9997

Copyright 2016 All Rights Reserver 招金期货